Оказывается можно узнать как пользователь зашел на сайт - набрал адрес в строке браузера, или перешел через закладку в меню избранное. А также можно узнать - добавил ли пользователь сайт в избранное. Вот этот код: 

<html>
 <head>
  <title>Закладки в избранном</title>
  <style type="text/css">
  <!--
   .sFavorite{ behavior: url( #default#savefavorite ); }
  //-->
  </style>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
  <!--

   function loaded() {
	  if( oFavor.getAttribute( "favorites" ) != null )
	    alert( oFavor.getAttribute( "favorites" ) );
   }

   function saved() {
	 oFavor.setAttribute( "favorites", "Пользователь перешел по ссылке в меню \"Избранное\"" );
     alert( "Сайт добавлен пользователем через меню в избранное" );
   }

  //-->
  </script>
 </head>
 <body>
  <div onsave="saved()" onload="loaded()" id="oFavor"></div>
 </body>
</html>
Код нужно рассмотреть немного подробнее. В функции saved(), которая вызывается в момент добавления пользователем сайта в меню "Избранное", устанавливается аттрибут, который мы сможем извлечь при его следующем визите на страницу. Если пользователь перейдет по вкладке в меню "Избранное", то нам будет доступен аттрибут, установленный в ранее. Код работает даже в том случае, если пользователь очистил кеш браузера. Примечание: код работает только в Internet Explorer